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admin 2023-12-28 16:13:55 举报

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陈伟

(哈尔滨商业大学MBA中心，哈尔滨)

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在全球经济一体化快速加速背景下，提高商业银行操作风险管理能力是各国高度重视的问题。我国商业银行应不断完善操作风险管理体系，解决内部人控制问题，促进先进风险计量模型的开发应用、定量管理与定性管理、监控与检查的有机结合。

关键词：商业银行；操作风险。管理理念和管理手段

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随着全球经济一体化的快速加快，如何提高商业银行的操作风险管理能力，稳定金融市场秩序，是每个国家面临的新挑战，也是国际金融市场必须高度重视的难题。根据2003年发布的新巴塞尔资本协议咨询稿，将操作风险、信用风险和市场风险纳入金融机构监管框架，这不仅是国际金融界日益重视操作风险管理体系的体现，同时也是从全面风险管理和维护银行体系稳定的角度对操作风险管理的新要求。因此，以新协议的发布和实施为标志，商业银行必然面临着如何根据新的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。

一、国内外操作风险管理现状

国际银行业越来越重视操作风险管理。巴塞尔委员会要求金融机构为操作风险配置相应的资本水平，并于2004年6月发布了新资本协议，对银行操作风险提出了新的资本要求。据巴塞尔委员会估计，在所有银行风险中，操作风险造成的损失仅次于信用风险。

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一、国际银行业操作风险管理

21世纪，世界金融环境面临又一次重大考验。巴林银行、爱尔兰联合银行、长期资本基金、雷曼兄弟、美国国际集团等个别事件，以及墨西哥金融危机、亚洲金融危机、拉美国家金融动荡、华尔街金融风暴等系统性事件，都暴露出操作风险的影子。人们对商业银行的关注逐渐从信用风险和市场风险转向操作风险。无论是国际组织还是各国的内部管理都已经开始意识到操作风险监管对银行安全的重要性。

在巴塞尔委员会的推动下，英国金融监管当局开始重视并加强对操作风险的监管。7月，金融服务管理局(FSA)发布了关于操作风险系统和控制的咨询文件。在咨询文件中，提出了操作风险管理流程的要求——风险识别、风险评估、风险监控、风险控制和记录。FSA认为，银行应避免、转移、防范或降低操作风险的可能性或潜在影响。银行可以调整银行的风险文化。运营风险敞口也可以通过外部采购和保险机制转移和改变。通过提取预期损失准备金，也可以保持足够的财务资源来应对意外损失，控制银行的操作风险。

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在美国银行业，董事会对银行的风险负有最终责任和义务，负责批准公司的整体风险管理和控制政策，根据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则，并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门予以实施。风险管理部门根据预定的风险管理原则确定资本比率，分析

德国商业银行采用了巴塞尔委员会对操作风险的定义，但只对操作风险进行了轻微分类。对于操作风险计量，各种方法的优缺点，德国商业银行现在重点采用内部计量方法，因为这种方法可以更好地结合德国广大商业银行的业务规模、类别和范围，对于风险计量具有更好的针对性。此外，不断熟悉和完善内部测量方法的操作流程，积累经验，为今后使用更准确、更灵敏的定量模型做准备。

(二)中国银行业操作风险管理现状

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近年来，国内商业银行大案频发。1月，中国银行黑龙江省宋河街支行发生一起内外勾结的票据诈骗案。涉案金额高达10亿元。2月，中国银行黑龙江省思茅支行4亿元下落不明。4月，邯郸农业银行金库被盗。征文近5100万。看这些案例，与银行员工的非授权交易和操作失误无关，也与流程或系统漏洞无关，更与外部环境变化无关。

随着审计署的审计风暴和银监会公布金融机构涉案人数、经济案件和非法经营案件数量，我国银行业对银行操作风险的关注度越来越高。他们都比以往任何时候都更加努力地管理和控制运营风险。银监会发布的《关于加大操作风险防范力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》等文件也表明，银行业监管机构高度重视操作风险管理的系统化和规范化。由于我国几家银行仍在向真正的商业银行转型，内部控制机制不完善，操作风险广泛，给银行带来损失。目前，银行风险管理的研究文献主要集中在信用风险、市场风险和利率风险，而操作风险的研究由于缺乏足够的数据和成熟的研究方法而鲜有报道。对操作风险的研究很少，操作风险的事件和数据积累也很差。因此，研究操作风险管理对国内商业银行具有重要的现实意义。

第二，加强我国操作风险管理战略

我国银行业在操作风险管理理念和手段上与国际银行业存在较大差距。加强操作风险管理，可以采取以下策略。

首先，应在深入研究巴塞尔协议对操作风险监管要求的基础上，建立和完善我国商业银行操作风险管理体系。在新巴塞尔协议操作风险计量方法和管理框架的基础上，探讨保险在操作风险缓释中的作用，通过树立资本配置理念、建立良好的风险控制文化和内部控制制度来加强操作风险管理。

第二，通过解决公司治理结构不完善、内部控制和内部控制薄弱以及监督和激励管理等问题，减少和消除管理层内部舞弊的发生，需要实现银行产权结构多元化，完善公司治理结构，完善内部控制制度，加强管理监督；同时，改革和完善对管理者的激励政策。

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再次，在深入分析操作风险内涵和特征的基础上，制定了操作风险主要计量方法适用性的标准文本，并根据我国操作风险管理的实际情况，推进了先进风险计量模型的开发和应用。

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第四，基于各类操作风险数据，按照事件类型和业务类型进行风险区分，逐步进行统计分析，提高对操作风险的敏感性，更准确地衡量此类风险与银行经济利益的密切相关程度。通过提取事件、事件原因分析、风险映射、风险控制、资本管理等p

随着银行产品日益多样化，业务流程日益复杂，人文环境不断变化，对操作风险管理的要求也越来越高。如果操作风险管理得当，将保证商业银行正常平稳运行，获取利润。反而会给商业银行造成损失，甚至对商业银行造成毁灭性打击。银行业的健康发展是社会进步和经济繁荣的基本保证。加强对银行各种风险的科学管理和防范，必将有助于银行的健康发展。